数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2011年
16期
10-16
,共7页
Copula函数%SV-t模型%K-S检验%沪深300
Copula函數%SV-t模型%K-S檢驗%滬深300
Copula함수%SV-t모형%K-S검험%호심300
结合SV-t模型和Copula模型,建立两变量金融时间序列的Copula-SV-t模型,并以刚刚上市交易的我国沪深300期货市场和其现货指数为例利用建立的模型进行相关程度和相关模式的分析,根据采用不同的Archimedean Copula函数,通过平方欧式距离评价Copula函数的拟合度.结果表明,股指期现市场之间存在条件正相关关系,且存在非对称的尾部相关关系,上尾部的相关性要强于下尾部的相关性,即期货市场的助涨效应要强于助跌效应.
結閤SV-t模型和Copula模型,建立兩變量金融時間序列的Copula-SV-t模型,併以剛剛上市交易的我國滬深300期貨市場和其現貨指數為例利用建立的模型進行相關程度和相關模式的分析,根據採用不同的Archimedean Copula函數,通過平方歐式距離評價Copula函數的擬閤度.結果錶明,股指期現市場之間存在條件正相關關繫,且存在非對稱的尾部相關關繫,上尾部的相關性要彊于下尾部的相關性,即期貨市場的助漲效應要彊于助跌效應.
결합SV-t모형화Copula모형,건립량변량금융시간서렬적Copula-SV-t모형,병이강강상시교역적아국호심300기화시장화기현화지수위례이용건립적모형진행상관정도화상관모식적분석,근거채용불동적Archimedean Copula함수,통과평방구식거리평개Copula함수적의합도.결과표명,고지기현시장지간존재조건정상관관계,차존재비대칭적미부상관관계,상미부적상관성요강우하미부적상관성,즉기화시장적조창효응요강우조질효응.
