基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理
기우Copula이론적다심리장호조합VaR모형여기금풍험관리
Multiple mental account portfolio's VaR model and fund risk management based on Copula theory
  • 万方数据
    系统工程理论与实践 계통공정이론여실천
    SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
    2011年 5期 799-804 ,共6页

    李平%黄光东%路阳

    리평%황광동%로양

    多心理账户%Copula%VaR%基金风险管理 多心理賬戶%Copula%VaR%基金風險管理
    다심리장호%Copula%VaR%기금풍험관리
    在Shefrin和Statman的行为投资组合和多心理帐户理论的基础上,结合Copula理论对传统的VaR计算模型进行了改进,加入了反映人们预期和风险态度的主观参数,从而使风险度量能够建立在概率(probability)、前景(prospect)和偏好(preference)("新3P")的基础之上.然后在此基础上给出了基金投资组合风险预警和投资比例优化的方法.
    재Shefrin화Statman적행위투자조합화다심리장호이론적기출상,결합Copula이론대전통적VaR계산모형진행료개진,가입료반영인문예기화풍험태도적주관삼수,종이사풍험도량능구건립재개솔(probability)、전경(prospect)화편호(preference)("신3P")적기출지상.연후재차기출상급출료기금투자조합풍험예경화투자비례우화적방법.
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