上海交通大学学报
上海交通大學學報
상해교통대학학보
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY
2008年
1期
147-151
,共5页
上证综指%概率密度分布%自相关特性
上證綜指%概率密度分佈%自相關特性
상증종지%개솔밀도분포%자상관특성
分析了2000～2006年上海证券交易所综合股价指数(简称上证指数)的对数增量在不同时间间隔情况下的概率分布密度和自相关函数.发现上证指数的对数增量符合列维非高斯分布,高频指数的对数增量具有大约20 min的时间相关性且在5～15 min之间表现为负相关,对数增量绝对值的自相关函数按幂率分布缓慢衰减.上证指数的总体统计行为与国际成熟股市基本相同,但高频指数的负相关效应和一些定量的差异表明上海股市的投机性较强.
分析瞭2000～2006年上海證券交易所綜閤股價指數(簡稱上證指數)的對數增量在不同時間間隔情況下的概率分佈密度和自相關函數.髮現上證指數的對數增量符閤列維非高斯分佈,高頻指數的對數增量具有大約20 min的時間相關性且在5～15 min之間錶現為負相關,對數增量絕對值的自相關函數按冪率分佈緩慢衰減.上證指數的總體統計行為與國際成熟股市基本相同,但高頻指數的負相關效應和一些定量的差異錶明上海股市的投機性較彊.
분석료2000～2006년상해증권교역소종합고개지수(간칭상증지수)적대수증량재불동시간간격정황하적개솔분포밀도화자상관함수.발현상증지수적대수증량부합렬유비고사분포,고빈지수적대수증량구유대약20 min적시간상관성차재5～15 min지간표현위부상관,대수증량절대치적자상관함수안멱솔분포완만쇠감.상증지수적총체통계행위여국제성숙고시기본상동,단고빈지수적부상관효응화일사정량적차이표명상해고시적투궤성교강.
