数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2008年
15期
54-59
,共6页
分数布朗运动,Black-Scholes公式%新型期权
分數佈朗運動,Black-Scholes公式%新型期權
분수포랑운동,Black-Scholes공식%신형기권
在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型股票期权定价公式--n次幂期权、(幂型)上封顶及下保底型欧式看涨期权.并与基于标准布朗运动的期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.
在等價鞅測度下,研究標的資產價格服從分數佈朗運動的幾種新型股票期權定價公式--n次冪期權、(冪型)上封頂及下保底型歐式看漲期權.併與基于標準佈朗運動的期權定價公式進行比較分析,進一步論證佈朗運動隻是分數佈朗運動的一種特例,可基于分數佈朗運動對原有的期權定價模型進行推廣.
재등개앙측도하,연구표적자산개격복종분수포랑운동적궤충신형고표기권정개공식--n차멱기권、(멱형)상봉정급하보저형구식간창기권.병여기우표준포랑운동적기권정개공식진행비교분석,진일보론증포랑운동지시분수포랑운동적일충특례,가기우분수포랑운동대원유적기권정개모형진행추엄.
