徐州工程学院学报
徐州工程學院學報
서주공정학원학보
XUZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2006年
3期
50-53
,共4页
期权%定价%无套利%投资组合
期權%定價%無套利%投資組閤
기권%정개%무투리%투자조합
介绍了标准期权的Black-Scholes期权定价模型,通过调整B1ack-Scholes期权定价模型的基本假设条件,使无风险利率和标的资产价格波动率为时间的函数,推导了期权定价模型,并在此基础上推导两因素及多因素型期权定价模型.
介紹瞭標準期權的Black-Scholes期權定價模型,通過調整B1ack-Scholes期權定價模型的基本假設條件,使無風險利率和標的資產價格波動率為時間的函數,推導瞭期權定價模型,併在此基礎上推導兩因素及多因素型期權定價模型.
개소료표준기권적Black-Scholes기권정개모형,통과조정B1ack-Scholes기권정개모형적기본가설조건,사무풍험리솔화표적자산개격파동솔위시간적함수,추도료기권정개모형,병재차기출상추도량인소급다인소형기권정개모형.
