武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
武漢理工大學學報（信息與管理工程版）
무한리공대학학보（신식여관리공정판）
JOURNAL OF WUHAN AUTOMOTIVE POLYTECHNIC UNIVERSITY
2010年
5期
811-814
,共4页
WTI原油价格%GARCH%学生t分布%分析与预测
WTI原油價格%GARCH%學生t分佈%分析與預測
WTI원유개격%GARCH%학생t분포%분석여예측
运用GARCH、EGARCH的t分布模型对WTI原油现货价格进行了统计拟合分析,得到了其收益率序列尖峰厚尾和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH的t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的EGARCH模型比GARCH模型能更好地描述WTI原油价格的波动特征,并且具有较好的预测能力.
運用GARCH、EGARCH的t分佈模型對WTI原油現貨價格進行瞭統計擬閤分析,得到瞭其收益率序列尖峰厚尾和異方差性等主要概率特徵,併對GARCH、EGARCH的t分佈模型的預測效果進行瞭比較分析,髮現基于學生t分佈的EGARCH模型比GARCH模型能更好地描述WTI原油價格的波動特徵,併且具有較好的預測能力.
운용GARCH、EGARCH적t분포모형대WTI원유현화개격진행료통계의합분석,득도료기수익솔서렬첨봉후미화이방차성등주요개솔특정,병대GARCH、EGARCH적t분포모형적예측효과진행료비교분석,발현기우학생t분포적EGARCH모형비GARCH모형능경호지묘술WTI원유개격적파동특정,병차구유교호적예측능력.
