河南师范大学学报（自然科学版）
河南師範大學學報（自然科學版）
하남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HENAN NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2010年
6期
8-11
,共4页
分数布朗运动%Black-Scholes模型%交易成本%红利%期权定价
分數佈朗運動%Black-Scholes模型%交易成本%紅利%期權定價
분수포랑운동%Black-Scholes모형%교역성본%홍리%기권정개
主要讨论了有交易费和红利支付情况下欧式看涨期权定价问题,通过无套利和对冲原理分析得出了修正波动率及其最小值,给出了分数布朗运动环境中的期权定价公式,并讨论了交易费和红利对修正波动率的影响,波动率和Hurst指数对期权价格的影响.
主要討論瞭有交易費和紅利支付情況下歐式看漲期權定價問題,通過無套利和對遲原理分析得齣瞭脩正波動率及其最小值,給齣瞭分數佈朗運動環境中的期權定價公式,併討論瞭交易費和紅利對脩正波動率的影響,波動率和Hurst指數對期權價格的影響.
주요토론료유교역비화홍리지부정황하구식간창기권정개문제,통과무투리화대충원리분석득출료수정파동솔급기최소치,급출료분수포랑운동배경중적기권정개공식,병토론료교역비화홍리대수정파동솔적영향,파동솔화Hurst지수대기권개격적영향.
