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STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2011年
2期
48-51
,共4页
长寿风险%自然对冲%死亡率模型
長壽風險%自然對遲%死亡率模型
장수풍험%자연대충%사망솔모형
随着死亡率的下降与预期寿命的提高,保险公司面对着不容忽视的长寿风险.基于VaR方法探讨了长寿风险管理中的自然对冲策略,然后在对中国男性人口死亡率预测的基础上,给出了保险公司自然对冲长寿风险所需的最优产品结构,并进一步考查了利率、签单年龄、缴费方式等因素对最优产品结构的影响.
隨著死亡率的下降與預期壽命的提高,保險公司麵對著不容忽視的長壽風險.基于VaR方法探討瞭長壽風險管理中的自然對遲策略,然後在對中國男性人口死亡率預測的基礎上,給齣瞭保險公司自然對遲長壽風險所需的最優產品結構,併進一步攷查瞭利率、籤單年齡、繳費方式等因素對最優產品結構的影響.
수착사망솔적하강여예기수명적제고,보험공사면대착불용홀시적장수풍험.기우VaR방법탐토료장수풍험관리중적자연대충책략,연후재대중국남성인구사망솔예측적기출상,급출료보험공사자연대충장수풍험소수적최우산품결구,병진일보고사료리솔、첨단년령、격비방식등인소대최우산품결구적영향.
