金融理论与实践
金融理論與實踐
금융이론여실천
FINANCIAL THEORY AND PRACTICE
2012年
5期
22-26
,共5页
高频已实现波动率%金融风险管理%金融资产收益波动率
高頻已實現波動率%金融風險管理%金融資產收益波動率
고빈이실현파동솔%금융풍험관리%금융자산수익파동솔
金融资产收益的波动率估计和预测是金融风险管理、金融衍生品定价以及投资组合选择中一个非常重要的核心环节,随着高频金融分时数据的广泛采集,高频已实现波动率的方法开始流行,以此为基础,金融资产收益波动率的估计、建模和预测研究大为拓展.从高频已实现波动率的估计、特征、预测模型这几个方面对国内外主要学术文献的研究成果进行综述,期望为该主题的深入研究提供一定的线索.
金融資產收益的波動率估計和預測是金融風險管理、金融衍生品定價以及投資組閤選擇中一箇非常重要的覈心環節,隨著高頻金融分時數據的廣汎採集,高頻已實現波動率的方法開始流行,以此為基礎,金融資產收益波動率的估計、建模和預測研究大為拓展.從高頻已實現波動率的估計、特徵、預測模型這幾箇方麵對國內外主要學術文獻的研究成果進行綜述,期望為該主題的深入研究提供一定的線索.
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