时代金融(下旬)
時代金融(下旬)
시대금융(하순)
TIMES FINANCE
2012年
3期
141-142,308
,共3页
向量%GJR-GARCHSK模型%高阶矩%协同持续
嚮量%GJR-GARCHSK模型%高階矩%協同持續
향량%GJR-GARCHSK모형%고계구%협동지속
在对单整理论和协整理论研究的基础上,文章提出基于向量GJR-GARCHSK模型的偏度和峰度持续与协同持续的概念,并给出了偏度和峰度持续与协同持续存在的充分必要条件,同时给出了相应的理论证明.金融时问序列高阶矩协同持续的研究为更好的进行动态金融风险防范与对冲提供了理论工具,使得建立在高阶矩协同持续性基础上的动态资产配置成为可能.
在對單整理論和協整理論研究的基礎上,文章提齣基于嚮量GJR-GARCHSK模型的偏度和峰度持續與協同持續的概唸,併給齣瞭偏度和峰度持續與協同持續存在的充分必要條件,同時給齣瞭相應的理論證明.金融時問序列高階矩協同持續的研究為更好的進行動態金融風險防範與對遲提供瞭理論工具,使得建立在高階矩協同持續性基礎上的動態資產配置成為可能.
재대단정이론화협정이론연구적기출상,문장제출기우향량GJR-GARCHSK모형적편도화봉도지속여협동지속적개념,병급출료편도화봉도지속여협동지속존재적충분필요조건,동시급출료상응적이론증명.금융시문서렬고계구협동지속적연구위경호적진행동태금융풍험방범여대충제공료이론공구,사득건립재고계구협동지속성기출상적동태자산배치성위가능.
