北京化工大学学报（自然科学版）
北京化工大學學報（自然科學版）
북경화공대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2011年
3期
134-138
,共5页
波动率%GARCH模型%样条函数%半参数可加模型%预测
波動率%GARCH模型%樣條函數%半參數可加模型%預測
파동솔%GARCH모형%양조함수%반삼수가가모형%예측
根据金融时间序列一般都存在条件异方差性,本文研究了两种半参数时间序列模型的估计方法,通过实际算例对参数模型与半参数模型,以及不同的半参数模型在金融时间序列的拟合与波动率预测方面的表现作了比较.结果表明,半参数模型要优于参数模型,半参数可加模型要优于多项式样条估计模型.
根據金融時間序列一般都存在條件異方差性,本文研究瞭兩種半參數時間序列模型的估計方法,通過實際算例對參數模型與半參數模型,以及不同的半參數模型在金融時間序列的擬閤與波動率預測方麵的錶現作瞭比較.結果錶明,半參數模型要優于參數模型,半參數可加模型要優于多項式樣條估計模型.
근거금융시간서렬일반도존재조건이방차성,본문연구료량충반삼수시간서렬모형적고계방법,통과실제산례대삼수모형여반삼수모형,이급불동적반삼수모형재금융시간서렬적의합여파동솔예측방면적표현작료비교.결과표명,반삼수모형요우우삼수모형,반삼수가가모형요우우다항식양조고계모형.
