金融经济（理论版）
金融經濟（理論版）
금융경제（이론판）
FINANCE & ECONOMY
2008年
11期
126-127
,共2页
KMV模型%信用风险%期望损失
KMV模型%信用風險%期望損失
KMV모형%신용풍험%기망손실
KMV模型是度量信用风险的一种主要方法.本文在KMV模型的基础上利用期权定价的思想进一步计算了在现行股权市场价值下上市公司负债到期日期望损失的现值.实证结果表明,该方法能很好量化上市公司的信用风险,为商业银行的贷款决策提供了一定的理论依据.
KMV模型是度量信用風險的一種主要方法.本文在KMV模型的基礎上利用期權定價的思想進一步計算瞭在現行股權市場價值下上市公司負債到期日期望損失的現值.實證結果錶明,該方法能很好量化上市公司的信用風險,為商業銀行的貸款決策提供瞭一定的理論依據.
KMV모형시도량신용풍험적일충주요방법.본문재KMV모형적기출상이용기권정개적사상진일보계산료재현행고권시장개치하상시공사부채도기일기망손실적현치.실증결과표명,해방법능흔호양화상시공사적신용풍험,위상업은행적대관결책제공료일정적이론의거.
