一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用
일류중수궤Poisson과정재신용풍험정개모형중적응용
The Application of Doubly Stochastic Poisson Process in Credit Risk Intensity Models
  • 万方数据
    数学研究 수학연구
    JOURNAL OF MATHEMATICAL STUDY
    2003年 2期 195-201 ,共7页

    王保合%李时银

    왕보합%리시은

    重随机Poisson过程%信用衍生产品证券%定价模型 重隨機Poisson過程%信用衍生產品證券%定價模型
    중수궤Poisson과정%신용연생산품증권%정개모형
    运用带随机尺度因子的重随机Poisson过程描述信用衍生产品的违约可能,在违约强度λ(t)是随机变量的情况下得到违约时间τ的分布密度函数,并推导出信用衍生产品的定价模型.
    운용대수궤척도인자적중수궤Poisson과정묘술신용연생산품적위약가능,재위약강도λ(t)시수궤변량적정황하득도위약시간τ적분포밀도함수,병추도출신용연생산품적정개모형.
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