天津工程师范学院学报
天津工程師範學院學報
천진공정사범학원학보
JOURNAL OF TIANJIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION
2009年
2期
63-66
,共4页
社保基金%投资组合%投资风险%VaR
社保基金%投資組閤%投資風險%VaR
사보기금%투자조합%투자풍험%VaR
介绍VaR模型在社保基金投资组合的风险度量.利用VaR模型对社保基金投资102组合进行实证分析,将未来有可能发生的损失在一定概率的前提下,用一个数值来概括,直观地通过该数值判断其投资组合的风险程度,从而为投资机构提出参考建议.
介紹VaR模型在社保基金投資組閤的風險度量.利用VaR模型對社保基金投資102組閤進行實證分析,將未來有可能髮生的損失在一定概率的前提下,用一箇數值來概括,直觀地通過該數值判斷其投資組閤的風險程度,從而為投資機構提齣參攷建議.
개소VaR모형재사보기금투자조합적풍험도량.이용VaR모형대사보기금투자102조합진행실증분석,장미래유가능발생적손실재일정개솔적전제하,용일개수치래개괄,직관지통과해수치판단기투자조합적풍험정도,종이위투자궤구제출삼고건의.
