通过最佳控制解法确定隐含波动率
통과최가공제해법학정은함파동솔
The optimum control method for the determination of the implied volatility
  • 万方数据
    纺织高校基础科学学报 방직고교기출과학학보
    BASIC SCIENCES JOURNAL OF TEXTILE UNIVERSITIES
    2004年 4期 321-325 ,共5页

    邓醉茶

    산취다

    抛物型偏微分方程%欧式期权%波动率%存在性%必要条件 拋物型偏微分方程%歐式期權%波動率%存在性%必要條件
    포물형편미분방정%구식기권%파동솔%존재성%필요조건
    确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义.本文利用Green函数法将此问题化为一个"终端"控制问题,通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在性定理,并给出了极小元所满足的必要条件.
    학정원생자산적은함파동솔무론시재이론환시실제응용상도유중요의의.본문이용Green함수법장차문제화위일개"종단"공제문제,통과최가공제해법토론료공제범함겁소원적존재성정리,병급출료겁소원소만족적필요조건.
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