经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2009年
1期
8-13
,共6页
倒向随机微分方程%g-鞅%完备市场%套利
倒嚮隨機微分方程%g-鞅%完備市場%套利
도향수궤미분방정%g-앙%완비시장%투리
首先,针对一类线性倒向随机微分方程,给出了g-鞅同鞅之间相互联系所满足的充分条件.通过该条件得到了经典的Black-Scholes模型下未定权益的公平价格过程以及最优增长投资策略的价格过程.其次,引入了带惩罚的非线性倒向随机微分方程,并通过惩罚比率的不同取值来讨论相关的经济学意义.
首先,針對一類線性倒嚮隨機微分方程,給齣瞭g-鞅同鞅之間相互聯繫所滿足的充分條件.通過該條件得到瞭經典的Black-Scholes模型下未定權益的公平價格過程以及最優增長投資策略的價格過程.其次,引入瞭帶懲罰的非線性倒嚮隨機微分方程,併通過懲罰比率的不同取值來討論相關的經濟學意義.
수선,침대일류선성도향수궤미분방정,급출료g-앙동앙지간상호련계소만족적충분조건.통과해조건득도료경전적Black-Scholes모형하미정권익적공평개격과정이급최우증장투자책략적개격과정.기차,인입료대징벌적비선성도향수궤미분방정,병통과징벌비솔적불동취치래토론상관적경제학의의.
