数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2006年
8期
37-43
,共7页
风险值%GARCH模型%NGARCH模型%APARCH模型
風險值%GARCH模型%NGARCH模型%APARCH模型
풍험치%GARCH모형%NGARCH모형%APARCH모형
应用NGARCH模型在三种分布假设下对上证综合指数进行了VaR风险值估计,并且与GARCH模型和APARCH模型估计结果作比较,通过返回检验,发现NGARCH模型应用于VaR估计是统计有效的,且优于GARCH和APARCH模型.
應用NGARCH模型在三種分佈假設下對上證綜閤指數進行瞭VaR風險值估計,併且與GARCH模型和APARCH模型估計結果作比較,通過返迴檢驗,髮現NGARCH模型應用于VaR估計是統計有效的,且優于GARCH和APARCH模型.
응용NGARCH모형재삼충분포가설하대상증종합지수진행료VaR풍험치고계,병차여GARCH모형화APARCH모형고계결과작비교,통과반회검험,발현NGARCH모형응용우VaR고계시통계유효적,차우우GARCH화APARCH모형.
