甘肃联合大学学报（自然科学版）
甘肅聯閤大學學報（自然科學版）
감숙연합대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF GANSU LIANHE UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2010年
2期
36-39
,共4页
WTI原油%ARCH模型%波动性
WTI原油%ARCH模型%波動性
WTI원유%ARCH모형%파동성
利用ARCH类模型,对2007年6月8日至2009年10月8日间国际WTI原油价格日数据的波动性进行了研究.结果表明当今国际原油价格收益率呈现明显的GARCH效应,国际油价受期货市场价格和其他短期因素影响较大,并呈现较长的持续性.各国应充分利用全球经济一体化后形成的全球市场体系,依靠能源在全球的高度流动性寻找石油问题的出路.
利用ARCH類模型,對2007年6月8日至2009年10月8日間國際WTI原油價格日數據的波動性進行瞭研究.結果錶明噹今國際原油價格收益率呈現明顯的GARCH效應,國際油價受期貨市場價格和其他短期因素影響較大,併呈現較長的持續性.各國應充分利用全毬經濟一體化後形成的全毬市場體繫,依靠能源在全毬的高度流動性尋找石油問題的齣路.
이용ARCH류모형,대2007년6월8일지2009년10월8일간국제WTI원유개격일수거적파동성진행료연구.결과표명당금국제원유개격수익솔정현명현적GARCH효응,국제유개수기화시장개격화기타단기인소영향교대,병정현교장적지속성.각국응충분이용전구경제일체화후형성적전구시장체계,의고능원재전구적고도류동성심조석유문제적출로.
