存款利率与贷款利率不等式的随机线性二次最优控制的应用
존관리솔여대관리솔불등식적수궤선성이차최우공제적응용
Application of stochastic linear quadratic optimal control In mean-variance portfolio selection problem
  • 万方数据
    佳木斯大学学报（自然科学版） 가목사대학학보（자연과학판）
    JOURNAL OF JIAMUSI UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE EDITION)
    2010年 5期 793-795,800 ,共4页

    赵宁宁%刘宣会%贺松梅

    조저저%류선회%하송매

    线性二次控制%均值-方差%随机黎卡提方程%跳跃扩散 線性二次控製%均值-方差%隨機黎卡提方程%跳躍擴散
    선성이차공제%균치-방차%수궤려잡제방정%도약확산
    讨论在存贷款利率与贷款利率不等和非自融资(考虑收入和消费)条件下的随机线性二次最优控制问题,将其应用到连续时间的均值- 方差投资组合选择问题中, 得到最优证券组合.
    토론재존대관리솔여대관리솔불등화비자융자(고필수입화소비)조건하적수궤선성이차최우공제문제,장기응용도련속시간적균치- 방차투자조합선택문제중, 득도최우증권조합.
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