上海师范大学学报（自然科学版）
上海師範大學學報（自然科學版）
상해사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANGHAI TEACHERS UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)
2009年
5期
464-468
,共5页
定价模型%微观联系%择好期权
定價模型%微觀聯繫%擇好期權
정개모형%미관련계%택호기권
目前对于择好期权的定价研究,大多没有考虑原生资产收益率之间的微观联系,使得定价结果可能偏离真实价值.基于此考虑,给出了两家具有微观联系的上市公司股票的数学模型,在此模型基础上利用delta对冲推导出择好期权满足的PDE,通过计价单位转换的方法求出择好期权的定价公式,分析了股票问微观联系对择好期权的价格影响.
目前對于擇好期權的定價研究,大多沒有攷慮原生資產收益率之間的微觀聯繫,使得定價結果可能偏離真實價值.基于此攷慮,給齣瞭兩傢具有微觀聯繫的上市公司股票的數學模型,在此模型基礎上利用delta對遲推導齣擇好期權滿足的PDE,通過計價單位轉換的方法求齣擇好期權的定價公式,分析瞭股票問微觀聯繫對擇好期權的價格影響.
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