东北大学学报(自然科学版)
東北大學學報(自然科學版)
동북대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF NORTHEASTERN UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2003年
9期
862-865
,共4页
Hurst指数%标准差时间序列%证券市场%重标极差分析%分形结构
Hurst指數%標準差時間序列%證券市場%重標極差分析%分形結構
Hurst지수%표준차시간서렬%증권시장%중표겁차분석%분형결구
基于R/S分析的Hurst指数揭示了自然界系统可观测量的幂函数关系,并在证券市场波动的复杂性研究中得到应用,但存在计算效率问题.作者利用标准差时间序列改进Hurst指数计算方法,并应用于国内沪深股市研究.结果表明,改进后的Hurst指数在计算效率上得到较大提高,沪深股市收益率均不服从正态分布,Hurst指数大于0.5,在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,市场具有分形结构特征.
基于R/S分析的Hurst指數揭示瞭自然界繫統可觀測量的冪函數關繫,併在證券市場波動的複雜性研究中得到應用,但存在計算效率問題.作者利用標準差時間序列改進Hurst指數計算方法,併應用于國內滬深股市研究.結果錶明,改進後的Hurst指數在計算效率上得到較大提高,滬深股市收益率均不服從正態分佈,Hurst指數大于0.5,在跨時間呎度的股價指數之間存在著相關性,市場具有分形結構特徵.
기우R/S분석적Hurst지수게시료자연계계통가관측량적멱함수관계,병재증권시장파동적복잡성연구중득도응용,단존재계산효솔문제.작자이용표준차시간서렬개진Hurst지수계산방법,병응용우국내호심고시연구.결과표명,개진후적Hurst지수재계산효솔상득도교대제고,호심고시수익솔균불복종정태분포,Hurst지수대우0.5,재과시간척도적고개지수지간존재착상관성,시장구유분형결구특정.