ARMA(p,q)利率模型下的破产概率
ARMA(p,q)리솔모형하적파산개솔
Ruin probability in ARMA(p,q) stochastic interest rate model
  • 万方数据
    南昌工程学院学报 남창공정학원학보
    JOURNAL OF NANCHANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY
    2009年 3期 19-24,36 ,共7页

    邹娓%谢杰华

    추미%사걸화

    破产概率%上界%ARMA(p,q)模型 破產概率%上界%ARMA(p,q)模型
    파산개솔%상계%ARMA(p,q)모형
    为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,利用时间序列理论,建立了ARMA(p,q)利率模型,在此利率模型下,通过积分方程得到了破产概率的上界,并将此上界与AR(1)利率模型下破产概率的上界以及Lundberg上界进行了比较,所得结果推广了古典风险模型的相应结果.
    위료경호지연구리솔인소대파산개솔적영향,이용시간서렬이론,건립료ARMA(p,q)리솔모형,재차리솔모형하,통과적분방정득도료파산개솔적상계,병장차상계여AR(1)리솔모형하파산개솔적상계이급Lundberg상계진행료비교,소득결과추엄료고전풍험모형적상응결과.
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