安徽电气工程职业技术学院学报
安徽電氣工程職業技術學院學報
안휘전기공정직업기술학원학보
JOURNAL OF ANHUI ELECTRICAL ENGINEERING PROFESSIONAL TECHNIQUE COLLEGE
2007年
2期
38-43
,共6页
V/S分析%Hurst指数%长记忆性
V/S分析%Hurst指數%長記憶性
V/S분석%Hurst지수%장기억성
利用Cajueiro等人提出的估计Hurst指数的新方法--V/S分析,研究我国电力行业最具代表力的股票--江电力股票的非线性特征.通过对该股票日收益率及其波动率序列的V/S分析,得出它们的Hurst指数均大于0.5,这表明长江电力股票价格序列是一个分形时间序列,呈现明显的长记忆性特征.
利用Cajueiro等人提齣的估計Hurst指數的新方法--V/S分析,研究我國電力行業最具代錶力的股票--江電力股票的非線性特徵.通過對該股票日收益率及其波動率序列的V/S分析,得齣它們的Hurst指數均大于0.5,這錶明長江電力股票價格序列是一箇分形時間序列,呈現明顯的長記憶性特徵.
이용Cajueiro등인제출적고계Hurst지수적신방법--V/S분석,연구아국전역행업최구대표력적고표--강전력고표적비선성특정.통과대해고표일수익솔급기파동솔서렬적V/S분석,득출타문적Hurst지수균대우0.5,저표명장강전력고표개격서렬시일개분형시간서렬,정현명현적장기억성특정.
