金融理论与实践
金融理論與實踐
금융이론여실천
FINANCIAL THEORY AND PRACTICE
2010年
1期
20-24
,共5页
VaR%回测检验%GARCH模型
VaR%迴測檢驗%GARCH模型
VaR%회측검험%GARCH모형
不同内部模型计量的VaR值往往差异很大,回测检验已成为商业银行选择、改进和评价内部模型时不可或缺的重要工具.本文对多种回测检验工具进行了实证研究,并对不同类型回测检验工具的优缺点进行了评价,提出通过两步法建立内部模型回测检验系统的政策建议.
不同內部模型計量的VaR值往往差異很大,迴測檢驗已成為商業銀行選擇、改進和評價內部模型時不可或缺的重要工具.本文對多種迴測檢驗工具進行瞭實證研究,併對不同類型迴測檢驗工具的優缺點進行瞭評價,提齣通過兩步法建立內部模型迴測檢驗繫統的政策建議.
불동내부모형계량적VaR치왕왕차이흔대,회측검험이성위상업은행선택、개진화평개내부모형시불가혹결적중요공구.본문대다충회측검험공구진행료실증연구,병대불동류형회측검험공구적우결점진행료평개,제출통과량보법건립내부모형회측검험계통적정책건의.
