风险资产组合的均值-CVaR有效前沿(Ⅱ)
풍험자산조합적균치-CVaR유효전연(Ⅱ)
Mean--CVaR Efficient Frontier and Its Economic Implications(II)
  • 万方数据
    管理工程学报 관리공정학보
    JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
    2005年 1期 1-5 ,共5页

    刘小茂%李楚霖%王建华

    류소무%리초림%왕건화

    风险管理%条件风险价值%资产组合%有效前沿 風險管理%條件風險價值%資產組閤%有效前沿
    풍험관리%조건풍험개치%자산조합%유효전연
    本文基于CVaR风险计量技术,讨论了正态情形下风险资产组合的均值-CVaR有效前沿,探究了其经济含义,并与经典的均值-方差有效前沿进行了对比研究.
    본문기우CVaR풍험계량기술,토론료정태정형하풍험자산조합적균치-CVaR유효전연,탐구료기경제함의,병여경전적균치-방차유효전연진행료대비연구.
    원문보기 원문다운로드 사이트로이동
저자의 최근 논문