北京交通大学学报（自然科学版）
北京交通大學學報（自然科學版）
북경교통대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY
2007年
6期
69-72
,共4页
股票市场%多重分形消除趋势分析%时间序列%多重分形谱
股票市場%多重分形消除趨勢分析%時間序列%多重分形譜
고표시장%다중분형소제추세분석%시간서렬%다중분형보
为了探索股票时间序列的无标度性,应用多重分形消除趋势分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛指数(WMT)日收盘价.研究结果表明,沃尔玛指数日收盘价的变化具有多重分形的特性,广义Hurst指数显著依赖于波动函数的阶数,并随之变化;尺度函数表现出明显的非线性性质;多重分形谱呈现单峰钟形图像.
為瞭探索股票時間序列的無標度性,應用多重分形消除趨勢分析的方法(MF-DFA)來研究沃爾瑪指數(WMT)日收盤價.研究結果錶明,沃爾瑪指數日收盤價的變化具有多重分形的特性,廣義Hurst指數顯著依賴于波動函數的階數,併隨之變化;呎度函數錶現齣明顯的非線性性質;多重分形譜呈現單峰鐘形圖像.
위료탐색고표시간서렬적무표도성,응용다중분형소제추세분석적방법(MF-DFA)래연구옥이마지수(WMT)일수반개.연구결과표명,옥이마지수일수반개적변화구유다중분형적특성,엄의Hurst지수현저의뢰우파동함수적계수,병수지변화;척도함수표현출명현적비선성성질;다중분형보정현단봉종형도상.
