系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2012年
10期
2297-2305
,共9页
殷明%郑士源%丁以中%王学锋
慇明%鄭士源%丁以中%王學鋒
은명%정사원%정이중%왕학봉
期权理论%动态定价%集装箱海运%运输协议%伊藤引理%决策
期權理論%動態定價%集裝箱海運%運輸協議%伊籐引理%決策
기권이론%동태정개%집장상해운%운수협의%이등인리%결책
考虑到市场竞争的日益规范与激烈,尤其是近年来航运衍生市场的迅猛发展,将价格视为外生变量,基于期权理论,提出了国际集装箱海运企业运输协议动态定价的决策方法,建立了附带美式认购/认沽期权且符合现行法律体系规定的国际海上集装箱运输协议动态定价决策模型.基于伊藤引理及其相关性质,通过微分方程变换,实现了模型的有效求解.结合算例,给出了较为详尽的参数获取与估值方法.通过对算例的求解,分析了在附带美式认购/认沽期权的运输协议中,相关因素对运输协议动态定价决策的影响机理,模型的有效性也同时得到了较好的验证.
攷慮到市場競爭的日益規範與激烈,尤其是近年來航運衍生市場的迅猛髮展,將價格視為外生變量,基于期權理論,提齣瞭國際集裝箱海運企業運輸協議動態定價的決策方法,建立瞭附帶美式認購/認沽期權且符閤現行法律體繫規定的國際海上集裝箱運輸協議動態定價決策模型.基于伊籐引理及其相關性質,通過微分方程變換,實現瞭模型的有效求解.結閤算例,給齣瞭較為詳儘的參數穫取與估值方法.通過對算例的求解,分析瞭在附帶美式認購/認沽期權的運輸協議中,相關因素對運輸協議動態定價決策的影響機理,模型的有效性也同時得到瞭較好的驗證.
고필도시장경쟁적일익규범여격렬,우기시근년래항운연생시장적신맹발전,장개격시위외생변량,기우기권이론,제출료국제집장상해운기업운수협의동태정개적결책방법,건립료부대미식인구/인고기권차부합현행법률체계규정적국제해상집장상운수협의동태정개결책모형.기우이등인리급기상관성질,통과미분방정변환,실현료모형적유효구해.결합산례,급출료교위상진적삼수획취여고치방법.통과대산례적구해,분석료재부대미식인구/인고기권적운수협의중,상관인소대운수협의동태정개결책적영향궤리,모형적유효성야동시득도료교호적험증.
