上海理工大学学报
上海理工大學學報
상해리공대학학보
2007年
1期
32-36
,共5页
跳%GARCH模型%GARCH-Jump模型
跳%GARCH模型%GARCH-Jump模型
도%GARCH모형%GARCH-Jump모형
讨论了GARCH-Jump模型的自回归结构对跳行为的影响,阐述了该模型在两种情况下由跳引发的数据失真.分析了模型跳部件与连续路径部件之间不能等同视之原因,得出GARCH模型不能适用于处理带跳金融数据的结论.最后提出了TGARCH-Jump模型的思想修正由无条件跳带来的数据失真.
討論瞭GARCH-Jump模型的自迴歸結構對跳行為的影響,闡述瞭該模型在兩種情況下由跳引髮的數據失真.分析瞭模型跳部件與連續路徑部件之間不能等同視之原因,得齣GARCH模型不能適用于處理帶跳金融數據的結論.最後提齣瞭TGARCH-Jump模型的思想脩正由無條件跳帶來的數據失真.
토론료GARCH-Jump모형적자회귀결구대도행위적영향,천술료해모형재량충정황하유도인발적수거실진.분석료모형도부건여련속로경부건지간불능등동시지원인,득출GARCH모형불능괄용우처리대도금융수거적결론.최후제출료TGARCH-Jump모형적사상수정유무조건도대래적수거실진.
