同济大学学报(自然科学版)
同濟大學學報(自然科學版)
동제대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF TONGJI UNIVERSITY
2004年
3期
416-420
,共5页
长记忆%自相关函数%重标极差法%对数周期图法
長記憶%自相關函數%重標極差法%對數週期圖法
장기억%자상관함수%중표겁차법%대수주기도법
利用对数周期图法对沪深A股指数及上证180和深证成指部分样本股分别进行了长记忆检验,得出以下结论:对于收益率序列,沪市的长记忆特征不显著,深市具有一定的长记忆特征;对于收益波动率序列,沪深两市均具有高度显著的长记忆特征.
利用對數週期圖法對滬深A股指數及上證180和深證成指部分樣本股分彆進行瞭長記憶檢驗,得齣以下結論:對于收益率序列,滬市的長記憶特徵不顯著,深市具有一定的長記憶特徵;對于收益波動率序列,滬深兩市均具有高度顯著的長記憶特徵.
이용대수주기도법대호심A고지수급상증180화심증성지부분양본고분별진행료장기억검험,득출이하결론:대우수익솔서렬,호시적장기억특정불현저,심시구유일정적장기억특정;대우수익파동솔서렬,호심량시균구유고도현저적장기억특정.
