合作经济与科技
閤作經濟與科技
합작경제여과기
HEBEI CO-OPERATIVE ECONOMY & SCIENCE
2011年
6期
56-58
,共3页
缺口管理%有效持续期%期权调整利差%隐含期权风险%控制
缺口管理%有效持續期%期權調整利差%隱含期權風險%控製
결구관리%유효지속기%기권조정리차%은함기권풍험%공제
利率是金融市场中最重要的变量之一,随着我国利率市场化进程的加快,利率变动的不确定性使商业银行的资产、负债和表外项目对利率的敏感程度加大,个人客户的利率风险意识也不断增强,再加上我国现阶段对于客户提前还款的违约行为还缺乏政策性限制,因此隐含期权风险在中国商业银行日益突出,商业银行亟须对含有隐含期权的项目进行利率风险管理.本文主要介绍衡量隐含期权的利率风险的有效持续期、持续期缺口和期权调整利差法,并对该项风险管理控制提出建议.
利率是金融市場中最重要的變量之一,隨著我國利率市場化進程的加快,利率變動的不確定性使商業銀行的資產、負債和錶外項目對利率的敏感程度加大,箇人客戶的利率風險意識也不斷增彊,再加上我國現階段對于客戶提前還款的違約行為還缺乏政策性限製,因此隱含期權風險在中國商業銀行日益突齣,商業銀行亟鬚對含有隱含期權的項目進行利率風險管理.本文主要介紹衡量隱含期權的利率風險的有效持續期、持續期缺口和期權調整利差法,併對該項風險管理控製提齣建議.
리솔시금융시장중최중요적변량지일,수착아국리솔시장화진정적가쾌,리솔변동적불학정성사상업은행적자산、부채화표외항목대리솔적민감정도가대,개인객호적리솔풍험의식야불단증강,재가상아국현계단대우객호제전환관적위약행위환결핍정책성한제,인차은함기권풍험재중국상업은행일익돌출,상업은행극수대함유은함기권적항목진행리솔풍험관리.본문주요개소형량은함기권적리솔풍험적유효지속기、지속기결구화기권조정리차법,병대해항풍험관리공제제출건의.
