房地产市场的波动性研究:基于中美房地产市场的GARCH模型分析
방지산시장적파동성연구:기우중미방지산시장적GARCH모형분석
The Volatility Research of Real Estate Market: Based on the GARCH Analysis of the Real Estate Market of China and the United States
  • 万方数据
    华北金融 화북금융
    HUABEI FINANCE
    2010年 12期 11-13 ,共3页

    崔寅生%刘佳

    최인생%류가

    房地产市场%GARCH模型%杠杆效应 房地產市場%GARCH模型%槓桿效應
    방지산시장%GARCH모형%강간효응
    GARCH模型是近20年发展起来的时间序列模型,其在金融市场的预测与决策方面有着重要的作用.本文运用 GARCH 类模型对中美两国房地产市场的收益率波动进行了分析,并得到了以下结论:房地产市场收益的方差具有不稳定性.且存在着" 波动聚集性";具体就我国而言,我国的房地产市场并不存在杠杆效应.
    GARCH모형시근20년발전기래적시간서렬모형,기재금융시장적예측여결책방면유착중요적작용.본문운용 GARCH 류모형대중미량국방지산시장적수익솔파동진행료분석,병득도료이하결론:방지산시장수익적방차구유불은정성.차존재착" 파동취집성";구체취아국이언,아국적방지산시장병불존재강간효응.
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