华南师范大学学报(自然科学版)
華南師範大學學報(自然科學版)
화남사범대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2008年
4期
17-21
,共5页
看涨期权%无套利原理%自由边界
看漲期權%無套利原理%自由邊界
간창기권%무투리원리%자유변계
首先利用无套利原理和Ito^公式导出永久美式封顶看涨期权的一种定价模型,随后解出其显式解,同时给出问题中的参数对期权价格单调影响的数学证明和金融解释,最后利用这些结果得出非永久美式封顶看涨期权价格的一些性质.
首先利用無套利原理和Ito^公式導齣永久美式封頂看漲期權的一種定價模型,隨後解齣其顯式解,同時給齣問題中的參數對期權價格單調影響的數學證明和金融解釋,最後利用這些結果得齣非永久美式封頂看漲期權價格的一些性質.
수선이용무투리원리화Ito^공식도출영구미식봉정간창기권적일충정개모형,수후해출기현식해,동시급출문제중적삼수대기권개격단조영향적수학증명화금융해석,최후이용저사결과득출비영구미식봉정간창기권개격적일사성질.
