经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2007年
3期
248-253
,共6页
随机波动率%OU模型%鞅估计
隨機波動率%OU模型%鞅估計
수궤파동솔%OU모형%앙고계
本文研究了波动率过程为Ornstein-Uhlenbeck过程,且波动率过程与股票价格过程的相关系数ρ可为[0,1]中的任一数的随机波动率模型参数估计.给出了OU过程的统计性质,并利用鞅极限理论给出模型中参数的估计式,证明估计量是具有渐进正态性从而是相合的.
本文研究瞭波動率過程為Ornstein-Uhlenbeck過程,且波動率過程與股票價格過程的相關繫數ρ可為[0,1]中的任一數的隨機波動率模型參數估計.給齣瞭OU過程的統計性質,併利用鞅極限理論給齣模型中參數的估計式,證明估計量是具有漸進正態性從而是相閤的.
본문연구료파동솔과정위Ornstein-Uhlenbeck과정,차파동솔과정여고표개격과정적상관계수ρ가위[0,1]중적임일수적수궤파동솔모형삼수고계.급출료OU과정적통계성질,병이용앙겁한이론급출모형중삼수적고계식,증명고계량시구유점진정태성종이시상합적.
