α混合序列下的核密度估计量的渐近正态性
α혼합서렬하적핵밀도고계량적점근정태성
Asymptotic Normality of the Kernel Density Estimator for α-mixing Random Variables
  • 万方数据
    工程数学学报 공정수학학보
    CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
    2010年 4期 605-611 ,共7页

    赵翌%杨善朝

    조익%양선조

    α混合%核密度估计%渐近正态性%收敛速度%置信区间 α混閤%覈密度估計%漸近正態性%收斂速度%置信區間
    α혼합%핵밀도고계%점근정태성%수렴속도%치신구간
    核密度估计是一类重要的非参数分布密度估计,而且α混合相依结构在金融时间序列中广泛存在.本文在α混合序列情形下,利用大小分块方法和矩不等式证明了核密度估计量的渐近正态性及其收敛速度,这个结果可以用于构造α混合序列未知的密度函数的置信区间,并且在适当窗宽条件下获得了较好的收敛速度.
    핵밀도고계시일류중요적비삼수분포밀도고계,이차α혼합상의결구재금융시간서렬중엄범존재.본문재α혼합서렬정형하,이용대소분괴방법화구불등식증명료핵밀도고계량적점근정태성급기수렴속도,저개결과가이용우구조α혼합서렬미지적밀도함수적치신구간,병차재괄당창관조건하획득료교호적수렴속도.
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