管理科学学报
管理科學學報
관이과학학보
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA
2012年
4期
81-87
,共7页
寇纲%娄春伟%彭怡%石勇
寇綱%婁春偉%彭怡%石勇
구강%루춘위%팽이%석용
多目标决策%主权信用违约风险%层次分析法%熵权%聚类分析
多目標決策%主權信用違約風險%層次分析法%熵權%聚類分析
다목표결책%주권신용위약풍험%층차분석법%적권%취류분석
次贷危机所引发了冰岛、希腊等国主权债务危机使我们更加关注传统主权信用评级系统的滞后性问题.提出基于时间序列的多目标决策模型,通过对1990-2006年间,32个国家相关经济数据的分析,得到各国主权信用风险效用值的排序.通过聚类分析得到高风险国家簇,该结果与2007年美国次贷危机爆发后发生主权信用违约事件的国家一致,表明该模型具有良好的预测性能,文章最后对模型进行了敏感性分析.
次貸危機所引髮瞭冰島、希臘等國主權債務危機使我們更加關註傳統主權信用評級繫統的滯後性問題.提齣基于時間序列的多目標決策模型,通過對1990-2006年間,32箇國傢相關經濟數據的分析,得到各國主權信用風險效用值的排序.通過聚類分析得到高風險國傢簇,該結果與2007年美國次貸危機爆髮後髮生主權信用違約事件的國傢一緻,錶明該模型具有良好的預測性能,文章最後對模型進行瞭敏感性分析.
차대위궤소인발료빙도、희석등국주권채무위궤사아문경가관주전통주권신용평급계통적체후성문제.제출기우시간서렬적다목표결책모형,통과대1990-2006년간,32개국가상관경제수거적분석,득도각국주권신용풍험효용치적배서.통과취류분석득도고풍험국가족,해결과여2007년미국차대위궤폭발후발생주권신용위약사건적국가일치,표명해모형구유량호적예측성능,문장최후대모형진행료민감성분석.
