基于Shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究
기우Shibor적감투류리솔기한결구모형적비교연구
Comparative Study of the Nested Interest Rate Term Structure Models Based on the Shanghai Interbank Offered Rate(Shibor)
  • 万方数据
    湖南大学学报(自然科学版) 호남대학학보(자연과학판)
    JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES EDITION)
    2010年 7期 89-92 ,共4页

    杜军%翟欢欢

    두군%적환환

    衍生品%估计%统计推断%动态模型%Shibor 衍生品%估計%統計推斷%動態模型%Shibor
    연생품%고계%통계추단%동태모형%Shibor
    利用嵌套利率期限结构模型及广义矩估计方法,结合上海银行同业间拆借利率(Shibor)的经验数据,考察了嵌套类利率期限结构模型在中国利率及其衍生品市场显示的统计特性.通过对各模型参数估计值和统计推断值的比较分析,结果表明,只有那些蕴含了利率变动的条件波动率与利率水平高度相关机制的模型才能很好地拟合实际的Shibor市场数据.
    이용감투리솔기한결구모형급엄의구고계방법,결합상해은행동업간탁차리솔(Shibor)적경험수거,고찰료감투류리솔기한결구모형재중국리솔급기연생품시장현시적통계특성.통과대각모형삼수고계치화통계추단치적비교분석,결과표명,지유나사온함료리솔변동적조건파동솔여리솔수평고도상관궤제적모형재능흔호지의합실제적Shibor시장수거.
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