山东理工大学学报（自然科学版）
山東理工大學學報（自然科學版）
산동리공대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2010年
5期
31-33
,共3页
GARCH%时变风险价值%核密度估计%标准化扰动
GARCH%時變風險價值%覈密度估計%標準化擾動
GARCH%시변풍험개치%핵밀도고계%표준화우동
对GARCH模型下标准化扰动的分布进行非参数核密度估计,并应用标准化扰动的核密度估计分布来计算时变风险价值.最后通过实证分析验证了此模型的有效性.
對GARCH模型下標準化擾動的分佈進行非參數覈密度估計,併應用標準化擾動的覈密度估計分佈來計算時變風險價值.最後通過實證分析驗證瞭此模型的有效性.
대GARCH모형하표준화우동적분포진행비삼수핵밀도고계,병응용표준화우동적핵밀도고계분포래계산시변풍험개치.최후통과실증분석험증료차모형적유효성.
