徐州工程学院学报（自然科学版）
徐州工程學院學報（自然科學版）
서주공정학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF XUZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCES EDITION)
2009年
4期
72-77
,共6页
ARCH类模型%非对称性%EGARCH模型
ARCH類模型%非對稱性%EGARCH模型
ARCH류모형%비대칭성%EGARCH모형
利用ARCH类模型适用于具有群集性和方差时变性的特点,对上证综合指数收益率的波动进行实证研究,结果显示收益率的波动存在显著的条件异方差性和波动过程的非对称性,分析结果表明EGARCH(2,2)模型可以很好地描述上证综合指数的市场波状况.
利用ARCH類模型適用于具有群集性和方差時變性的特點,對上證綜閤指數收益率的波動進行實證研究,結果顯示收益率的波動存在顯著的條件異方差性和波動過程的非對稱性,分析結果錶明EGARCH(2,2)模型可以很好地描述上證綜閤指數的市場波狀況.
이용ARCH류모형괄용우구유군집성화방차시변성적특점,대상증종합지수수익솔적파동진행실증연구,결과현시수익솔적파동존재현저적조건이방차성화파동과정적비대칭성,분석결과표명EGARCH(2,2)모형가이흔호지묘술상증종합지수적시장파상황.
