同济大学学报（自然科学版）
同濟大學學報（自然科學版）
동제대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF TONGJI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2007年
6期
834-838
,共5页
非高斯互相关随机数的发生%蒙特卡罗法%Hermite多项式展开%Cholesky分解%测量不确定度评定
非高斯互相關隨機數的髮生%矇特卡囉法%Hermite多項式展開%Cholesky分解%測量不確定度評定
비고사호상관수궤수적발생%몽특잡라법%Hermite다항식전개%Cholesky분해%측량불학정도평정
在用蒙特卡罗法进行仿真研究(例如进行测量不确定度评定)时,常常需要发生多个非高斯型互相关的随机数.就这一问题,给出完整的解决方案:用Hermite展开式生成近似的非高斯变量,借助Cholesky分解建立各变量之间的相关性.方法的关键在于对互相关系数矩阵进行"预变形",使Cholesky分解也适用于非高斯变量.此外,还利用Cholesky分解式下三角矩阵的特点,对矩调整和建立相关性两个过程进行解耦.给出了详细的算法说明.
在用矇特卡囉法進行倣真研究(例如進行測量不確定度評定)時,常常需要髮生多箇非高斯型互相關的隨機數.就這一問題,給齣完整的解決方案:用Hermite展開式生成近似的非高斯變量,藉助Cholesky分解建立各變量之間的相關性.方法的關鍵在于對互相關繫數矩陣進行"預變形",使Cholesky分解也適用于非高斯變量.此外,還利用Cholesky分解式下三角矩陣的特點,對矩調整和建立相關性兩箇過程進行解耦.給齣瞭詳細的算法說明.
재용몽특잡라법진행방진연구(례여진행측량불학정도평정)시,상상수요발생다개비고사형호상관적수궤수.취저일문제,급출완정적해결방안:용Hermite전개식생성근사적비고사변량,차조Cholesky분해건립각변량지간적상관성.방법적관건재우대호상관계수구진진행"예변형",사Cholesky분해야괄용우비고사변량.차외,환이용Cholesky분해식하삼각구진적특점,대구조정화건립상관성량개과정진행해우.급출료상세적산법설명.
