管理科学学报
管理科學學報
관이과학학보
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA
2005年
3期
41-49
,共9页
对策DEA模型%Nash-equilibrium理论%投资基金业绩%评估
對策DEA模型%Nash-equilibrium理論%投資基金業績%評估
대책DEA모형%Nash-equilibrium이론%투자기금업적%평고
传统投资基金业绩评估方法通常依赖市场有效,但其有效状态在现实证券市场中难以达到,进而给它们的直接应用带来一定困难.研究了数据包络分析(DEA)与对策论中的Nash-equilibrium理论之间的内在联系,并在此基础上建立了对策DEA模型.通过对策DEA模型对投资基金业绩进行评估,无需对市场组合进行选择,因而克服了因市场组合选择不同而带来的评估结果失真的问题.
傳統投資基金業績評估方法通常依賴市場有效,但其有效狀態在現實證券市場中難以達到,進而給它們的直接應用帶來一定睏難.研究瞭數據包絡分析(DEA)與對策論中的Nash-equilibrium理論之間的內在聯繫,併在此基礎上建立瞭對策DEA模型.通過對策DEA模型對投資基金業績進行評估,無需對市場組閤進行選擇,因而剋服瞭因市場組閤選擇不同而帶來的評估結果失真的問題.
전통투자기금업적평고방법통상의뢰시장유효,단기유효상태재현실증권시장중난이체도,진이급타문적직접응용대래일정곤난.연구료수거포락분석(DEA)여대책론중적Nash-equilibrium이론지간적내재련계,병재차기출상건립료대책DEA모형.통과대책DEA모형대투자기금업적진행평고,무수대시장조합진행선택,인이극복료인시장조합선택불동이대래적평고결과실진적문제.
