CEV模型下有交易费用的彩虹期权定价模型的研究
CEV모형하유교역비용적채홍기권정개모형적연구
The Model of Rainbow Option Pricing with Transaction Costs under the CEV Process
  • 万方数据
    宿州学院学报 숙주학원학보
    JOURNAL OF SUZHOU COLLEGE
    2008年 4期 36-38 ,共3页

    陈刚%周玉昆

    진강%주옥곤

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    채홍기권%CEV모형%기권정개%교역비용
    本文通过在对标准欧式二因素彩虹期权定价模型的研究,推导出CEV模型下彩虹期权定价公式,并进一步导出CEV模型下有交易费用的彩虹期权定价公式,并证明了该公式的合理性.
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