黄石理工学院学报
黃石理工學院學報
황석리공학원학보
JOURNAL OF HUANGSHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2012年
3期
48-51,54
,共5页
情境%仿真%收益%风险
情境%倣真%收益%風險
정경%방진%수익%풍험
依据Markowitz投资组合理论,引入了情境法投资组合,为投资者提供风险控制指导.对于资产组合的投资策略,该方法运用了有约束条件的非线性规划问题的Markowitz均值-方差模型,在Mathematica环境下,利用微分进化算法进行仿真求解和实证分析.实证中,采撷了2005年至2010年的有关数据,得出在预期收益下资产组合的投资可行方案,指出了Markowitz投资组合理论在实际应用中存在的若干问题及对策.
依據Markowitz投資組閤理論,引入瞭情境法投資組閤,為投資者提供風險控製指導.對于資產組閤的投資策略,該方法運用瞭有約束條件的非線性規劃問題的Markowitz均值-方差模型,在Mathematica環境下,利用微分進化算法進行倣真求解和實證分析.實證中,採擷瞭2005年至2010年的有關數據,得齣在預期收益下資產組閤的投資可行方案,指齣瞭Markowitz投資組閤理論在實際應用中存在的若榦問題及對策.
의거Markowitz투자조합이론,인입료정경법투자조합,위투자자제공풍험공제지도.대우자산조합적투자책략,해방법운용료유약속조건적비선성규화문제적Markowitz균치-방차모형,재Mathematica배경하,이용미분진화산법진행방진구해화실증분석.실증중,채힐료2005년지2010년적유관수거,득출재예기수익하자산조합적투자가행방안,지출료Markowitz투자조합이론재실제응용중존재적약간문제급대책.
