我国外汇储备变动预测实证研究
아국외회저비변동예측실증연구
An Empirical Study of Chinese Foreign Exchange Reserves Changes and Prediction
  • 万方数据
    郑州航空工业管理学院学报 정주항공공업관이학원학보
    JOURNAL OF ZHENGZHOU INSTITUTE OF AERONAUTICAL INDUSTRY MANAGEMENT
    2008年 3期 78-82 ,共5页

    焦建东%耿修林

    초건동%경수림

    GARCH%TGARCH%EGARCH%外汇储备%增长率 GARCH%TGARCH%EGARCH%外彙儲備%增長率
    GARCH%TGARCH%EGARCH%외회저비%증장솔
    基于1993年2月～2007年9月外汇储备月度存量数据,对我国高额外汇储备及其影响进行了分析,并应用ARCH类模型对外汇储备增长率进行了实证研究.实证结果表明:TGARcH(1,1)模型拟合效果最好,这意味着中国外汇储备实际增长率变化是非对称的.最后文章在合理预测的基础上,对巨额外汇储备多元化和资产保值增值提出相关政策建议.
    기우1993년2월～2007년9월외회저비월도존량수거,대아국고액외회저비급기영향진행료분석,병응용ARCH류모형대외회저비증장솔진행료실증연구.실증결과표명:TGARcH(1,1)모형의합효과최호,저의미착중국외회저비실제증장솔변화시비대칭적.최후문장재합리예측적기출상,대거액외회저비다원화화자산보치증치제출상관정책건의.
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