财经理论与实践
財經理論與實踐
재경이론여실천
THE THEORY AND PRACTICE OF FINANCE AND ECONOMICS
2011年
3期
31-35
,共5页
非线性%分形%Hurst指数%关联系数%期锌市场
非線性%分形%Hurst指數%關聯繫數%期鋅市場
비선성%분형%Hurst지수%관련계수%기자시장
从非线性角度研究期锌市场,运用R/S分析法对期锌市场进行分析,发现期锌市场的Hurst指教为0.6183,其价格收益率序列是分维时间序列,具有分形结构,维数为1.6174.期锌市场的平均周期长度为176天,具有强持续性和相关性.关联系数为19.47%,远远大于国外相关市场.在风险方面,期锌市场的风险比期铜市场的要小,而比股票市场的风险要大.
從非線性角度研究期鋅市場,運用R/S分析法對期鋅市場進行分析,髮現期鋅市場的Hurst指教為0.6183,其價格收益率序列是分維時間序列,具有分形結構,維數為1.6174.期鋅市場的平均週期長度為176天,具有彊持續性和相關性.關聯繫數為19.47%,遠遠大于國外相關市場.在風險方麵,期鋅市場的風險比期銅市場的要小,而比股票市場的風險要大.
종비선성각도연구기자시장,운용R/S분석법대기자시장진행분석,발현기자시장적Hurst지교위0.6183,기개격수익솔서렬시분유시간서렬,구유분형결구,유수위1.6174.기자시장적평균주기장도위176천,구유강지속성화상관성.관련계수위19.47%,원원대우국외상관시장.재풍험방면,기자시장적풍험비기동시장적요소,이비고표시장적풍험요대.
