上海大学学报(自然科学版)
上海大學學報(自然科學版)
상해대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF SHANGHAI UNIVERSITY
2008年
1期
65-69
,共5页
投资组合%HJB方程%数值解%最优投资%最优分红策略
投資組閤%HJB方程%數值解%最優投資%最優分紅策略
투자조합%HJB방정%수치해%최우투자%최우분홍책략
该文对保险公司的最优投资组合和最优分红策略问题进行了研究,考虑了带有由风险资产和无风险资产组成的投资组合与随机索赔过程构成的财富过程.对这一问题导出了相应的HJB方程,对方程解作了一些定性分析后,给出了方程的数值解,从而得到了最优投资比例和最优分红策略.
該文對保險公司的最優投資組閤和最優分紅策略問題進行瞭研究,攷慮瞭帶有由風險資產和無風險資產組成的投資組閤與隨機索賠過程構成的財富過程.對這一問題導齣瞭相應的HJB方程,對方程解作瞭一些定性分析後,給齣瞭方程的數值解,從而得到瞭最優投資比例和最優分紅策略.
해문대보험공사적최우투자조합화최우분홍책략문제진행료연구,고필료대유유풍험자산화무풍험자산조성적투자조합여수궤색배과정구성적재부과정.대저일문제도출료상응적HJB방정,대방정해작료일사정성분석후,급출료방정적수치해,종이득도료최우투자비례화최우분홍책략.
