经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2009年
1期
54-57
,共4页
美式看跌期权%红利%树图模型%自适应性改进
美式看跌期權%紅利%樹圖模型%自適應性改進
미식간질기권%홍리%수도모형%자괄응성개진
本文基于支付固定红利美式看跌期权的三叉树图定价模型,对其进行了自适应性改进,从而解决了树图模型所存在的因为时间离散、状态不连续而产生的"非线性误差"问题.最后给出了实证分析,并与二叉树图和三叉树图进行了比较,结果表明进行自适应性改进后可以得到更加精确、有效的数值解.
本文基于支付固定紅利美式看跌期權的三扠樹圖定價模型,對其進行瞭自適應性改進,從而解決瞭樹圖模型所存在的因為時間離散、狀態不連續而產生的"非線性誤差"問題.最後給齣瞭實證分析,併與二扠樹圖和三扠樹圖進行瞭比較,結果錶明進行自適應性改進後可以得到更加精確、有效的數值解.
본문기우지부고정홍리미식간질기권적삼차수도정개모형,대기진행료자괄응성개진,종이해결료수도모형소존재적인위시간리산、상태불련속이산생적"비선성오차"문제.최후급출료실증분석,병여이차수도화삼차수도진행료비교,결과표명진행자괄응성개진후가이득도경가정학、유효적수치해.
