基于变结构Copula模型的金融危机传染效应实证分析——以中关股票市场为例
기우변결구Copula모형적금융위궤전염효응실증분석——이중관고표시장위례
Empirical Analysis of the Financial Crisis Contagion Effects Based on Variable Structure Copula Model——An Example of Sino-US Stock Market
  • 万方数据
    南京邮电大学学报（社会科学版） 남경유전대학학보（사회과학판）
    JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS (SOCIAL SCIENCE)
    2010年 2期 64-69,101 ,共7页

    刘湘云%高明瑞

    류상운%고명서

    美国金融危机%变结构Copula模型%传染效应 美國金融危機%變結構Copula模型%傳染效應
    미국금융위궤%변결구Copula모형%전염효응
    为检验美国金融危机的传染效应,根据中关股市指数日收益率,进行Granger因果检验,并运用变结构Copula模型实证分析金融危机前后美国股市和中国股市的相关性变化.结果表明:美国金融危机加大了中关两国股市的相关性,但影响程度呈现出阶段性变化.在危机发生后的第一阶段美国金融危机对中国股市存在传染效应,在金融危机发生后的第二和第三阶段传染效应没有证实.
    위검험미국금융위궤적전염효응,근거중관고시지수일수익솔,진행Granger인과검험,병운용변결구Copula모형실증분석금융위궤전후미국고시화중국고시적상관성변화.결과표명:미국금융위궤가대료중관량국고시적상관성,단영향정도정현출계단성변화.재위궤발생후적제일계단미국금융위궤대중국고시존재전염효응,재금융위궤발생후적제이화제삼계단전염효응몰유증실.
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