经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2011年
1期
32-35
,共4页
跳扩散过程%交换期权%随机微分方程
跳擴散過程%交換期權%隨機微分方程
도확산과정%교환기권%수궤미분방정
考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题,运用无套利理论推导出期权价值微分方程,利用变换计价单位的方法,得到交换期权的显示定价公式.
攷慮瞭股票價格服從帶時滯泊鬆跳的跳擴散模型的歐式交換期權定價問題,運用無套利理論推導齣期權價值微分方程,利用變換計價單位的方法,得到交換期權的顯示定價公式.
고필료고표개격복종대시체박송도적도확산모형적구식교환기권정개문제,운용무투리이론추도출기권개치미분방정,이용변환계개단위적방법,득도교환기권적현시정개공식.
