投资组合的风险度量问题研究
투자조합적풍험도량문제연구
Risk Measure of Portfolio Based on Pattern Comparison VaR with CVaR
  • 万方数据
    学术界 학술계
    ACADEMICS IN CHINA
    2010年 12期 199-202 ,共4页

    应可慧

    응가혜

    VaR%CVaR%投资组合 VaR%CVaR%投資組閤
    VaR%CVaR%투자조합
    本文研究CVaR模型对投资组合的风险度量问题,将VaR与CVaR两个风险度量模型进行比较,指出当今流行的风险管理模型VaR的缺陷,分析了CVaR模型进行风险管理的优势,以及用CVaR模型来代替VaR模型作为金融机构风险管理主要工具的重要性.
    본문연구CVaR모형대투자조합적풍험도량문제,장VaR여CVaR량개풍험도량모형진행비교,지출당금류행적풍험관리모형VaR적결함,분석료CVaR모형진행풍험관리적우세,이급용CVaR모형래대체VaR모형작위금융궤구풍험관리주요공구적중요성.
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