湖北经济学院学报（人文社会科学版）
湖北經濟學院學報（人文社會科學版）
호북경제학원학보（인문사회과학판）
JOURNAL OF HUBEI UNIVERSITY OF ECONOMICS(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
2010年
4期
27-29
,共3页
投资组合%不允许卖空%允许卖空%不相关资产%实证分析
投資組閤%不允許賣空%允許賣空%不相關資產%實證分析
투자조합%불윤허매공%윤허매공%불상관자산%실증분석
本文以选取的股票样本为依据,把传统的Markowitz模型和不允许卖空条件下不相关资产模型进行比较,通过相关数据的计算,证明了在相同收益的务件下,不相关资产模型能产生更小的风险,体现了不相关模型的优越性.因此,在实践中可以有效的指导投资者的投资行为.
本文以選取的股票樣本為依據,把傳統的Markowitz模型和不允許賣空條件下不相關資產模型進行比較,通過相關數據的計算,證明瞭在相同收益的務件下,不相關資產模型能產生更小的風險,體現瞭不相關模型的優越性.因此,在實踐中可以有效的指導投資者的投資行為.
본문이선취적고표양본위의거,파전통적Markowitz모형화불윤허매공조건하불상관자산모형진행비교,통과상관수거적계산,증명료재상동수익적무건하,불상관자산모형능산생경소적풍험,체현료불상관모형적우월성.인차,재실천중가이유효적지도투자자적투자행위.
